Mekasov prvi dnevnički film ujedno je i epski portret njujorške avangarde 1960-ih u kojem se pojavljuju njegovi tadašnji prijatelji – Andy Warhol, John Lennon, Yoko Ono, članovi The Velvet Underground, Hans Richter, Stan Brakhage, Allen Ginsberg i mnogi drugi. Mekas je film nazvao prema istoimenom memoaru američkog transcendentalista Henryja Davida Thoreaua iz 1854. godine. Walden, kako sam objašnjava, postaje središnja metafora njegova filma: „Za mene Walden postoji diljem grada. Moguće je svesti grad na svoj vlastiti komadić svijeta koji drugi uopće ne moraju vidjeti. Nakon što pogledaju Walden ljudi me obično pitaju ‘Je li to stvarno New York?’ Njihov New York pun je ružnih zgrada i depresivnih, morbidnih blokova načinjenih od čelika i stakla… Moj je New York pun zelenila. Walden je sačinjen od fragmenata sjećanja koje sam htio vidjeti. Eliminirao sam sve što nisam htio vidjeti.“ Iza naizgledne slučajnosti i improvizirane prirode slike krije se pomna rekonstrukcija snimaka međusobno povezanih sjećanja.
“Od 1950. vodim filmski dnevnik. Hodam okolo sa svojom Bolex kamerom i reagiram na neposrednu stvarnost: situacije, prijatelje, New York, godišnja doba. Nekih dana snimim desetak kadrova, drugih desetak sekundi ili pak desetak minuta. Dogodi se i da ništa ne snimim. Kada pišete dnevnik u pitanju je retrospektivni proces: sjednete, prisjetite se kako vam je prošao dan i sve zapišete. No, voditi filmski (snimateljski) dnevnik znači reagirati (vlastitom kamerom) neposredno, odmah, isti tren: ili ćeš ga uloviti odmah, ili nećeš uopće. Vratiti se i snimati naknadno značilo bi inscenirati događaje ili osjećaje. Uloviti trenutak dok se odvija pred tobom zahtijeva potpuno vladanje svojim oruđem (u ovom slučaju Bolexicom): ono mora zabilježiti stvarnost na koju reagiram, ali i moje emotivno stanje (i sva sjećanja) tijekom reakcije. To dakle znači da sam strukturiranje (montažu) morao napraviti na licu mjesta, tijekom snimanja, u kameri. Sve snimke koje vidite u Dnevnicima upravo su onakve kakve su izašle iz kamere: to nije bilo moguće postići u sobi za montažu bez da se unište forma i sadržaj. Walden sadrži materijale snimljene između 1965. i 1969. godine koji su nanizani kronološkim redoslijedom. Kao glazbeni zapis koristio sam neke od zvukova koje sam skupio tijekom tog razdoblja kao i razne druge, značajne i neznačajne zvukove… Govore mi da bih uvijek trebao tragati, ali ja samo slavim ono što vidim…Snimam kućne filmove, dakle živim. Živim, dakle snimam kućne filmove.“ (Jonas Mekas)